Названия и расшифровка фьючерсов

Названия и расшифровка фьючерсов, их символы и обозначения

Что такое фьючерс futures?

Фьючерсный контракт (futures) — это договор купли / продажи определенного количества стандартного товара в указанный срок в будущем, по цене, установленной в момент заключения контракта. Выполнение сделок с фьючерсами гарантирует фьючерсная биржа.

Фьючерсная торговля – это вид инвестирования, позволяющий спекулировать на изменениях цен на ходовые товары. Ежедневно огромное количество частных трейдеров и различных инвестиционных компаний приобретают и продают эти товары с целью получения выгоды.

Срочность futures — дата экспирации фьючерсного контракта

Валютная пара на форексе живет вечно, т.е. купив евро за доллары можно держать позицию месяцами и даже годами. С фьючерсами так не получится. Каждый контракт имеет конкретный период своей жизни. Если Вы не закроете позицию самостоятельно, то она будет закрыта принудительно в день экспирации фьючерса по последней цене. Вы должны следить за датой истечения фьючерсного контракта и вовремя переходить на более поздний.

Фьючерсный рынок

Торговля фьюсерсами futures происходит на фьючерсных биржах, наиболее известные товарные и фьючерсные биржи:

  • Chicago Mercantile Exchange, CME — Чикагская товарная биржа — http://www.cme.com/
  • Chicago Board of Trade, CBOT, CBT – крупнейшая в мире срочная товарная биржа в Чикаго — http://www.cbot.com/
  • London International Financial Futures Exchange, LIFFE – Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов, крупнейшая в Западной Европе срочная финансовая биржа — http://www.liffe.com/
  • International Petroleum Exchange, IPE – Международная нефтяная биржа в Лондоне — http://www.ipe.uk.com/
  • London Metals Exchange, LME – Лондонская биржа металлов, крупнейший международный рынок цветных металлов — http://www.lme.co.uk/
  • New York Merchantile Exchange, NYMEX, NMX — Нью-Йоркская товарная биржа — http://www.nymex.com

Какие бывают фьючерсы

Заключенный контракт подразумевает закрытие позиции в оговоренное время по выставленной цене. В качестве фьючерсных активов могут выступать: мировые валюты, индексы, акции компаний, товары (золото, серебро, нефть, зерно и т. д.).

Существует два вида фьючерсных сделок:

Поставочный фьючерс

(futures) предполагает, что на дату исполнения фьючерсного контракта покупатель должен приобрести, а продавец продать установленное в спецификации количество базового актива в натуре.

Расчётный фьючерс

— (беспоставочный) предполагает, что между участниками производятся только денежные расчёты в сумме разницы между ценой контракта и фактической ценой актива на дату исполнения контракта без физической поставки. Расчётный фьючерс применяется для целей хеджирования рисков изменения цены базового актива или в спекулятивных целях.

Обозначение фьючерсов

Код (тикер) Futures состоит из 3 (трёх) частей. Первые символы в обозначении указывают на базовый актив (золото, нефть, индекс Доу и т.д), в следующих символах закодирован месяц и год поставки фьючерса. Например, FDAXH9 — обозначает фьючерс на немецкий биржевой индекс Dax / Дакс, H — март, 9 — 2009 год. Это общие правила.

Всего есть 3 значения — C, M и Y.

  • C — название актива
  • M — месяц
  • Y — год

Последовательность значений:

Код базового актива (С)Месяц исполнения (М)Год исполнения (Y)
2-4 символа1 символ1 символ

Пример:

1. У каждого базового актива есть свой код. Код базового актива (может обозначаться 2-4  символами. Например: DX, RY, BRN, ZC, HE, NICK, FESX и т.д.)

Код базового активаРасшифровка контракта
NGФьючерс на природный газ
ZSФьючерсный контракт на соевые бобы
COPPФьючерсный контракт на медь
FCEФьючерс на индекс САС 40
JOФьючерс на апельсиновый сок

2. Месяц исполнения (обозначается одним символом)

МесяцКод фьючерса
ЯнварьF
ФевральG
мартH
АпрельJ
МайK
ИюньM
ИюльN
АвгустQ
СентябрьU
ОктябрьV
НоябрьX
ДекабрьZ

3. Год исполнения кодируется всего лишь одной цифрой, т.е. если год исполнения контракта 2016, то в коде контракта указывается последняя цифра 6, если год исполнения контракта 2017 — в коде контракта указывается последняя цифра 7.

Год исполненияЦифра в коде
20122
20133
20144
20155
20166
20177

К примеру, мы видим надпись BRG7 — Это значит, что

BR — фьючерс на сырую нефть сорта «Брент»

G – поставка в феврале

7 – значит в  2017 году

Приведем пример обозначений и расшифровки некоторых фьючерсных активов (без символов месяца и года исполнения):

Фьючерсы на валюту

RY – фьючерсный контракт на курс евро к японской йене — EURO/JAPANESE YEN

RP – фьючерсный контракт на курс евро к британскому фунту — EURO/BRITISH POUND

RF – фьючерсный контракт на курс евро к швейцарскому франку — EURO/SWISS FRANC

DX – фьючерсный контракт на индекс на доллар США — US DOLLAR INDEX

6S – фьючерсный контракт на швейцарский франк — SWISS FRANC

6R – фьючерсный контракт на российский рубль  — RUSSIAN RUBLE

6N – фьючерсный контракт на новозеландский доллар — NEW ZEALAND DOLLAR

6J – фьючерсный контракт на японскую йену — JAPANESE YEN

6E – фьючерсный контракт на евро — EURO

6C – фьючерсный контракт на канадский доллар — CANADIAN DOLLAR

6B – фьючерсный контракт на британский фунт — BRITISH POUND

6A – фьючерсный контракт на австралийский доллар — AUSTRALIAN DOLLAR 

Фьючерсы на энергоносители

Активы на топливо, занимают второе место по популярности после золота и его производных. В первую очередь речь идет о торговле нефтяными фьючерсами марки Brent.

DZ — дизельное топливо марки Л-0,2-62 — ГОСТ 305-82

XRB – фьючерсный контракт на бензин 95 — GASOLINE RBOB

WTI – фьючерсный контракт на сырую нефть марки Дабл_Ю_Ти_Ай — CRUDE OIL WTI

QM – фьючерсный контракт на мини контракт на нефть — MINI CRUDE OIL

NG – фьючерсный контракт на природный газ — NATURAL GAS

HO – фьючерсный контракт на печное топливо — HEATING OIL

CL – фьючерсный контракт на сырую нефть марки Лайт Свит — CRUDE OIL LIGHT SWEET

UR — фьючерс на нефть сорта — URALS

BRN – фьючерсный контракт на сырую нефть марки Брент — CRUDE OIL BRENT

Фьючерсы на гособлигации

O15 — фьючерс на «пятнадцатилетние» облигации федерального займа

O10 — фьючерс на «десятилетние» облигации федерального займа

O6 — фьючерс на «шестилетние» облигации федерального займа

O4 — фьючерс на «четырехлетние» облигации федерального займа

O2 — фьючерс на «двухлетние» облигации федерального займа

MP — фьючерсный контракт на ставку трехмесячного кредита MosPrime Ставку трехмесячного кредита MosPrime

GE – 3-х месячную процентную ставку на евро/доллар.

ZN – фьючерсный контракт на 10-летние амер. казначейские облигации — 10 YEAR U.S.NOTES

ZB – фьючерсный контракт на 30-летние амер. бонды — 30 YEAR U.S. BOND

GLONG – фьючерсный контракт на британские гос. ценные бумаги — GILT-LONG

GE – фьючерсный контракт на трёхмесячную процентную ставку на евродоллар — EURODOLLAR 3 MONTH

FGBS – фьючерсный контракт на немецкие долгосрочные гос. облигации сроком от 1.75 до 2.25 лет — SCHATZ

FGBM – фьючерсный контракт на немецкие долгосрочные гос. облигации сроком от 4.5 до 5.5 лет — EUROBOBL

FGBS – SCHATZ немецкие долгоср. госуд. облигации на срок 1,75 — 2,25 лет.

FGBL – фьючерсный контракт на немецкие долгосрочные гос. облигации сроком от 8.5 до 10.5 лет — EUROBUND

Фьючерсы на зерновые товары

ZW – фьючерсный контракт на пшеницу — WHEAT

ZS – фьючерсный контракт на соевые бобы — SOYBEANS

ZR – фьючерсный контракт на неочищенный рис — ROUGH RICE

ZO – фьючерсный контракт на овес — OATS

ZM – фьючерсный контракт на сою — SOYMEAL

ZL – фьючерсный контракт на соевое масло — SOYBEAN OIL

ZC – фьючерсный контракт на кукурузу — CORN

Фьючерсы на индексы

SPMIB – фьючерсный контракт на взвешенный по капитализации индекс, разработанный агентством S&P и биржей Borsa Italiana — S&P/MIB

NQ – фьючерсный контракт на мини контракт Насдак 100 — MINI NASDAQ100

NKD – фьючерсный контракт на индекс Никкей 225 Япония — NIKKEI 225

NI – фьючерсный контракт на индекс  Никкей 225 Япония — NIKKEI225

MHI – фьючерсный контракт на мини контракт индекса Хэнг Сэнг — M HANG SENG INDEX

MDAX – фьючерсный контракт на индекс Дакс Германия — MDAX

MC – фьючерсный контракт на мини контракт индекса Стандарт Энд Пурс 400 — MINI S&P MIDCAP 400

IBX – фьючерсный контракт на индекс Хэнг Сэнг — IBEX 35

HSI – фьючерсный контракт на индекс Хэнг Сэнг — HANG SENG INDEX

FTSE – фьючерсный контракт на индекс Футси 100 — FTSE 100

FSTX – фьючерсный контракт на индекс Доу Джонс Стокс 50 — DJ STOXX 50

FSMI – фьючерсный контракт на индекс Эф Эс Эм Ай Швейцария — FSMI

VIX – фьючерсный контракт на индекс волатильности фондового рынка Chicago Board Options Exchange-CBOE — S&P 500 VOLATILITY

YM – фьючерсный контракт на мини контракт индекса Доу Джонс — MINI DJIA

FESX – фьючерсный контракт на индекс Доу Джонс Евростокс 50 — DJ EURO STOXX 50

FDAX – фьючерсный контракт на индекс Дакс Германия — DAX

FCE – фьючерсный контракт на индекс Си Эй Си 40 Франция — CAC 40

ES – фьючерсный контракт на мини контракт индекса Стандарт Энд Пурс 500 — MINI S&P 500

ER2 – фьючерсный контракт на мини контракт индекса Рассел — MINI RUSSELL 2000

Фьючерсы на мясопродукты

LE – фьючерсный контракт на живой скот — LIVE CATTLE

HE – фьючерсный контракт на постную свинину — LEAN HOGS

GF – фьючерсный контракт на домашний скот — FEEDER CATTLE

Фьючерсы на металлы

ZINC – фьючерсный контракт на цинк — ZINC

SI – фьючерсный контракт на серебро — SILVER

PL – фьючерсный контракт на платину — PLATINUM

PA – фьючерсный контракт на палладий — PALLADIUM

NICK – фьючерсный контракт на никель — NICKEL

LEAD – фьючерсный контракт на свинец — LEAD

HG – фьючерсный контракт на медь — COPPER

GOLD – фьючерсный контракт на золото — GOLD

GC – фьючерсный контракт на золото — GOLD

COPP – фьючерсный контракт на медь — COPPER

ALUM – фьючерсный контракт на алюминий — ALUMINIUM

Фьючерсы на потребительские товары

W – фьючерсный контракт на белый сахар — WHITE SUGAR

SB – фьючерсный контракт на сахар — SUGAR

RC – фьючерсный контракт на кофе робуста — COFFEE ROBUSTA

LB – фьючерсный контракт на пиломатериалы-лес — LUMBER

KC – фьючерсный контракт на кофе — COFFE

JO – фьючерсный контракт на апельсиновый сок — ORANGE JUICE

CT – фьючерсный контракт на хлопок — COTTON

CC – фьючерсный контракт на какао — COCOA

C – фьючерсный контракт на какао — COCOA

Коды фьючерсов на российские акции

CH — обыкновенные акции ОАО «Северсталь»

FS — обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС»

GM — акции ГМК «Норильский никель»

GZ — акции ОАО «Газпром»

HY — обыкновенные акции ОАО «РусГидро»

LK — акции НК «ЛУКойл»

MT — обыкновенные акции ОАО «МТС»

NK — обыкновенные акции ОАО «НОВАТЭК»

OC — обыкновенные акции ОАО «ОГК-3»

OD — обыкновенные акции ОАО «ОГК-4»

PZ — обыкновенные акции ОАО «Полюс Золото»

RN — акции ОАО «НК Роснефть»

RT — акции ОАО «Ростелеком»

SG — привилегированные акции ОАО «Сургутнефтегаз»

SP — привилегированные акции ОАО «Сбербанк России»

SR — обыкновенные акции ОАО «Сбербанк России»

TN — привилегированные акции ОАО «Транснефть»

TT — обыкновенные акции ОАО «Татнефть»

UI — обыкновенные акции ОАО «Уралсвязьинформ»

UK — обыкновенные акции ОАО «Уралкалий»

VB — обыкновенные акции ОАО Банк ВТБ

Преимущества фьючерсов над торговлей на Forex

Единые для всех котировки, формируемые на бирже

Форекс — внебиржевой рынок, котировки поставляет большое количество банков и дилеров. Поэтому Вы можете торговать по ценам, которые заметно отличаются от цен у другого брокера / дилера. С фьючерсами это невозможно. Фьючерсный рынок централизован на биржах и, по мере поступления заявок клиентов системой автоматически формируются котировки. Каждая котировка имеет не только цену, но и объем — за ней стоит конкретный покупатель или продавец. Таким образом клиенты сами своими заявками формируют котировки фьючерсов. Биржи на своих сайтах выкладывают котировки за предыдущую торговую сессию (торговый день) с точностью до каждого тика. Поэтому у всех брокеров на фьючерсах в торговых терминалах одинаковые котировки. Есть валютные фьючерсы, следовательно вы можете при торговле валютами сочетать все преимущества форекса и фьючерсов одновременно.

Оцените статью:
Поделиться с друзьями:
BinoForex