Названия и расшифровка фьючерсов, их символы и обозначения
Что такое фьючерс futures?
Фьючерсный контракт (futures) — это договор купли / продажи определенного количества стандартного товара в указанный срок в будущем, по цене, установленной в момент заключения контракта. Выполнение сделок с фьючерсами гарантирует фьючерсная биржа.
Фьючерсная торговля – это вид инвестирования, позволяющий спекулировать на изменениях цен на ходовые товары. Ежедневно огромное количество частных трейдеров и различных инвестиционных компаний приобретают и продают эти товары с целью получения выгоды.
Срочность futures — дата экспирации фьючерсного контракта
Валютная пара на форексе живет вечно, т.е. купив евро за доллары можно держать позицию месяцами и даже годами. С фьючерсами так не получится. Каждый контракт имеет конкретный период своей жизни. Если Вы не закроете позицию самостоятельно, то она будет закрыта принудительно в день экспирации фьючерса по последней цене. Вы должны следить за датой истечения фьючерсного контракта и вовремя переходить на более поздний.
Фьючерсный рынок
Торговля фьюсерсами futures происходит на фьючерсных биржах, наиболее известные товарные и фьючерсные биржи:
- Chicago Mercantile Exchange, CME — Чикагская товарная биржа — http://www.cme.com/
- Chicago Board of Trade, CBOT, CBT – крупнейшая в мире срочная товарная биржа в Чикаго — http://www.cbot.com/
- London International Financial Futures Exchange, LIFFE – Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов, крупнейшая в Западной Европе срочная финансовая биржа — http://www.liffe.com/
- International Petroleum Exchange, IPE – Международная нефтяная биржа в Лондоне — http://www.ipe.uk.com/
- London Metals Exchange, LME – Лондонская биржа металлов, крупнейший международный рынок цветных металлов — http://www.lme.co.uk/
- New York Merchantile Exchange, NYMEX, NMX — Нью-Йоркская товарная биржа — http://www.nymex.com
Какие бывают фьючерсы
Заключенный контракт подразумевает закрытие позиции в оговоренное время по выставленной цене. В качестве фьючерсных активов могут выступать: мировые валюты, индексы, акции компаний, товары (золото, серебро, нефть, зерно и т. д.).
Существует два вида фьючерсных сделок:
Поставочный фьючерс
(futures) предполагает, что на дату исполнения фьючерсного контракта покупатель должен приобрести, а продавец продать установленное в спецификации количество базового актива в натуре.
Расчётный фьючерс
— (беспоставочный) предполагает, что между участниками производятся только денежные расчёты в сумме разницы между ценой контракта и фактической ценой актива на дату исполнения контракта без физической поставки. Расчётный фьючерс применяется для целей хеджирования рисков изменения цены базового актива или в спекулятивных целях.
Обозначение фьючерсов
Код (тикер) Futures состоит из 3 (трёх) частей. Первые символы в обозначении указывают на базовый актив (золото, нефть, индекс Доу и т.д), в следующих символах закодирован месяц и год поставки фьючерса. Например, FDAXH9 — обозначает фьючерс на немецкий биржевой индекс Dax / Дакс, H — март, 9 — 2009 год. Это общие правила.
Всего есть 3 значения — C, M и Y.
- C — название актива
- M — месяц
- Y — год
Последовательность значений:
| Код базового актива (С) | Месяц исполнения (М) | Год исполнения (Y) |
| 2-4 символа | 1 символ | 1 символ |
Пример:
1. У каждого базового актива есть свой код. Код базового актива (может обозначаться 2-4 символами. Например: DX, RY, BRN, ZC, HE, NICK, FESX и т.д.)
| Код базового актива | Расшифровка контракта |
| NG | Фьючерс на природный газ |
| ZS | Фьючерсный контракт на соевые бобы |
| COPP | Фьючерсный контракт на медь |
| FCE | Фьючерс на индекс САС 40 |
| JO | Фьючерс на апельсиновый сок |
2. Месяц исполнения (обозначается одним символом)
| Месяц | Код фьючерса |
| Январь | F |
| Февраль | G |
| март | H |
| Апрель | J |
| Май | K |
| Июнь | M |
| Июль | N |
| Август | Q |
| Сентябрь | U |
| Октябрь | V |
| Ноябрь | X |
| Декабрь | Z |
3. Год исполнения кодируется всего лишь одной цифрой, т.е. если год исполнения контракта 2016, то в коде контракта указывается последняя цифра 6, если год исполнения контракта 2017 — в коде контракта указывается последняя цифра 7.
| Год исполнения | Цифра в коде |
| 2012 | 2 |
| 2013 | 3 |
| 2014 | 4 |
| 2015 | 5 |
| 2016 | 6 |
| 2017 | 7 |
К примеру, мы видим надпись BRG7 — Это значит, что
BR — фьючерс на сырую нефть сорта «Брент»
G – поставка в феврале
7 – значит в 2017 году
Приведем пример обозначений и расшифровки некоторых фьючерсных активов (без символов месяца и года исполнения):
Фьючерсы на валюту
RY – фьючерсный контракт на курс евро к японской йене — EURO/JAPANESE YEN
RP – фьючерсный контракт на курс евро к британскому фунту — EURO/BRITISH POUND
RF – фьючерсный контракт на курс евро к швейцарскому франку — EURO/SWISS FRANC
DX – фьючерсный контракт на индекс на доллар США — US DOLLAR INDEX
6S – фьючерсный контракт на швейцарский франк — SWISS FRANC
6R – фьючерсный контракт на российский рубль — RUSSIAN RUBLE
6N – фьючерсный контракт на новозеландский доллар — NEW ZEALAND DOLLAR
6J – фьючерсный контракт на японскую йену — JAPANESE YEN
6E – фьючерсный контракт на евро — EURO
6C – фьючерсный контракт на канадский доллар — CANADIAN DOLLAR
6B – фьючерсный контракт на британский фунт — BRITISH POUND
6A – фьючерсный контракт на австралийский доллар — AUSTRALIAN DOLLAR
Фьючерсы на энергоносители
Активы на топливо, занимают второе место по популярности после золота и его производных. В первую очередь речь идет о торговле нефтяными фьючерсами марки Brent.
DZ — дизельное топливо марки Л-0,2-62 — ГОСТ 305-82
XRB – фьючерсный контракт на бензин 95 — GASOLINE RBOB
WTI – фьючерсный контракт на сырую нефть марки Дабл_Ю_Ти_Ай — CRUDE OIL WTI
QM – фьючерсный контракт на мини контракт на нефть — MINI CRUDE OIL
NG – фьючерсный контракт на природный газ — NATURAL GAS
HO – фьючерсный контракт на печное топливо — HEATING OIL
CL – фьючерсный контракт на сырую нефть марки Лайт Свит — CRUDE OIL LIGHT SWEET
UR — фьючерс на нефть сорта — URALS
BRN – фьючерсный контракт на сырую нефть марки Брент — CRUDE OIL BRENT
Фьючерсы на гособлигации
O15 — фьючерс на «пятнадцатилетние» облигации федерального займа
O10 — фьючерс на «десятилетние» облигации федерального займа
O6 — фьючерс на «шестилетние» облигации федерального займа
O4 — фьючерс на «четырехлетние» облигации федерального займа
O2 — фьючерс на «двухлетние» облигации федерального займа
MP — фьючерсный контракт на ставку трехмесячного кредита MosPrime Ставку трехмесячного кредита MosPrime
GE – 3-х месячную процентную ставку на евро/доллар.
ZN – фьючерсный контракт на 10-летние амер. казначейские облигации — 10 YEAR U.S.NOTES
ZB – фьючерсный контракт на 30-летние амер. бонды — 30 YEAR U.S. BOND
GLONG – фьючерсный контракт на британские гос. ценные бумаги — GILT-LONG
GE – фьючерсный контракт на трёхмесячную процентную ставку на евродоллар — EURODOLLAR 3 MONTH
FGBS – фьючерсный контракт на немецкие долгосрочные гос. облигации сроком от 1.75 до 2.25 лет — SCHATZ
FGBM – фьючерсный контракт на немецкие долгосрочные гос. облигации сроком от 4.5 до 5.5 лет — EUROBOBL
FGBS – SCHATZ немецкие долгоср. госуд. облигации на срок 1,75 — 2,25 лет.
FGBL – фьючерсный контракт на немецкие долгосрочные гос. облигации сроком от 8.5 до 10.5 лет — EUROBUND
Фьючерсы на зерновые товары
ZW – фьючерсный контракт на пшеницу — WHEAT
ZS – фьючерсный контракт на соевые бобы — SOYBEANS
ZR – фьючерсный контракт на неочищенный рис — ROUGH RICE
ZO – фьючерсный контракт на овес — OATS
ZM – фьючерсный контракт на сою — SOYMEAL
ZL – фьючерсный контракт на соевое масло — SOYBEAN OIL
ZC – фьючерсный контракт на кукурузу — CORN
Фьючерсы на индексы
SPMIB – фьючерсный контракт на взвешенный по капитализации индекс, разработанный агентством S&P и биржей Borsa Italiana — S&P/MIB
NQ – фьючерсный контракт на мини контракт Насдак 100 — MINI NASDAQ100
NKD – фьючерсный контракт на индекс Никкей 225 Япония — NIKKEI 225
NI – фьючерсный контракт на индекс Никкей 225 Япония — NIKKEI225
MHI – фьючерсный контракт на мини контракт индекса Хэнг Сэнг — M HANG SENG INDEX
MDAX – фьючерсный контракт на индекс Дакс Германия — MDAX
MC – фьючерсный контракт на мини контракт индекса Стандарт Энд Пурс 400 — MINI S&P MIDCAP 400
IBX – фьючерсный контракт на индекс Хэнг Сэнг — IBEX 35
HSI – фьючерсный контракт на индекс Хэнг Сэнг — HANG SENG INDEX
FTSE – фьючерсный контракт на индекс Футси 100 — FTSE 100
FSTX – фьючерсный контракт на индекс Доу Джонс Стокс 50 — DJ STOXX 50
FSMI – фьючерсный контракт на индекс Эф Эс Эм Ай Швейцария — FSMI
VIX – фьючерсный контракт на индекс волатильности фондового рынка Chicago Board Options Exchange-CBOE — S&P 500 VOLATILITY
YM – фьючерсный контракт на мини контракт индекса Доу Джонс — MINI DJIA
FESX – фьючерсный контракт на индекс Доу Джонс Евростокс 50 — DJ EURO STOXX 50
FDAX – фьючерсный контракт на индекс Дакс Германия — DAX
FCE – фьючерсный контракт на индекс Си Эй Си 40 Франция — CAC 40
ES – фьючерсный контракт на мини контракт индекса Стандарт Энд Пурс 500 — MINI S&P 500
ER2 – фьючерсный контракт на мини контракт индекса Рассел — MINI RUSSELL 2000
Фьючерсы на мясопродукты
LE – фьючерсный контракт на живой скот — LIVE CATTLE
HE – фьючерсный контракт на постную свинину — LEAN HOGS
GF – фьючерсный контракт на домашний скот — FEEDER CATTLE
Фьючерсы на металлы
ZINC – фьючерсный контракт на цинк — ZINC
SI – фьючерсный контракт на серебро — SILVER
PL – фьючерсный контракт на платину — PLATINUM
PA – фьючерсный контракт на палладий — PALLADIUM
NICK – фьючерсный контракт на никель — NICKEL
LEAD – фьючерсный контракт на свинец — LEAD
HG – фьючерсный контракт на медь — COPPER
GOLD – фьючерсный контракт на золото — GOLD
GC – фьючерсный контракт на золото — GOLD
COPP – фьючерсный контракт на медь — COPPER
ALUM – фьючерсный контракт на алюминий — ALUMINIUM
Фьючерсы на потребительские товары
W – фьючерсный контракт на белый сахар — WHITE SUGAR
SB – фьючерсный контракт на сахар — SUGAR
RC – фьючерсный контракт на кофе робуста — COFFEE ROBUSTA
LB – фьючерсный контракт на пиломатериалы-лес — LUMBER
KC – фьючерсный контракт на кофе — COFFE
JO – фьючерсный контракт на апельсиновый сок — ORANGE JUICE
CT – фьючерсный контракт на хлопок — COTTON
CC – фьючерсный контракт на какао — COCOA
C – фьючерсный контракт на какао — COCOA
Коды фьючерсов на российские акции
CH — обыкновенные акции ОАО «Северсталь»
FS — обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС»
GM — акции ГМК «Норильский никель»
GZ — акции ОАО «Газпром»
HY — обыкновенные акции ОАО «РусГидро»
LK — акции НК «ЛУКойл»
MT — обыкновенные акции ОАО «МТС»
NK — обыкновенные акции ОАО «НОВАТЭК»
OC — обыкновенные акции ОАО «ОГК-3»
OD — обыкновенные акции ОАО «ОГК-4»
PZ — обыкновенные акции ОАО «Полюс Золото»
RN — акции ОАО «НК Роснефть»
RT — акции ОАО «Ростелеком»
SG — привилегированные акции ОАО «Сургутнефтегаз»
SP — привилегированные акции ОАО «Сбербанк России»
SR — обыкновенные акции ОАО «Сбербанк России»
TN — привилегированные акции ОАО «Транснефть»
TT — обыкновенные акции ОАО «Татнефть»
UI — обыкновенные акции ОАО «Уралсвязьинформ»
UK — обыкновенные акции ОАО «Уралкалий»
VB — обыкновенные акции ОАО Банк ВТБ
Преимущества фьючерсов над торговлей на Forex
Единые для всех котировки, формируемые на бирже
Форекс — внебиржевой рынок, котировки поставляет большое количество банков и дилеров. Поэтому Вы можете торговать по ценам, которые заметно отличаются от цен у другого брокера / дилера. С фьючерсами это невозможно. Фьючерсный рынок централизован на биржах и, по мере поступления заявок клиентов системой автоматически формируются котировки. Каждая котировка имеет не только цену, но и объем — за ней стоит конкретный покупатель или продавец. Таким образом клиенты сами своими заявками формируют котировки фьючерсов. Биржи на своих сайтах выкладывают котировки за предыдущую торговую сессию (торговый день) с точностью до каждого тика. Поэтому у всех брокеров на фьючерсах в торговых терминалах одинаковые котировки. Есть валютные фьючерсы, следовательно вы можете при торговле валютами сочетать все преимущества форекса и фьючерсов одновременно.
